Создание The Bravery датируется началом 2003-го года. Отцами-основателями группы стали Сэм Эндикотт и клавишник Джон Конвэй (John Conway). Сэм и Джон познакомились в нью-йоркском арт-колледже Vassar College - оба посещали один и тот же класс электронной музыки. Однако первая их группа Skabba The Hut (позднее переименованная в El Conquistador) не была связана с электроникой - музыканты играли ска-панк: Сэм - на басу, Джон - на саксофоне. В начале 2003-го к друзьям присоединился гитарист Майкл Закарин (Michael Zakarin), приведший вскоре и своего знакомого басиста Майка Эйча (Mike H). Барабанщик Энтони Бурульчич (Anthony Burulcich) был представлен Сэму Эндикотту одной из общих знакомых. Каждый из «храбрецов» уже успел отметиться в одной-двух молодых американских группах. Дело оставалось только за названием, но у Сэма было припасено несколько возможных вариантов. В результате все сошлись на The Bravery.